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2014年2月5日星期三

美国隔夜回购:3年期券收紧,因拍卖前建空仓

交易员称,隔夜回购市场见2、3和10年期券交易特殊,反映各种空仓。

2年券反映了各种曲线交易和相关空仓。“美国国债曲线短端具有大量空仓”,一位交易员称。



3年和10年期券反映了美东时间周三上午8:30发布2月份3/10/30年期再融资拍卖前新空仓。

周二国债一般抵押品(GC)利率报0.04%。短期券显示1、3和6个月短期券中见温和避险买盘,且1年期券出现更加紧张的特殊表现。

美国国债一般抵押品隔夜回购利率 0.04%
联邦基金利率 0.06%
抵押支持证券 0.04%
机构债 0.04%

1个月国库券....................-0.02%
3个月国库券....................-0.02%
6个月国库券....................-0.02%
9个月国库券....................-0.15%

美国国债: 新券 旧券
2年期债..................0.03% (12/15) 0.01% (11/15)
3年期债.................-1.45% (12/16) -0.04% (11/16)
5年期债..................0.04% (12/18) -0.06% (11/18)
7年期债..................0.05% (12/20) 0.04% (11/20)
10年期债................-0.04% (11/23) 0.02% (08/23)
30年期债 ................0.02% (11/43) 0.00% (08/43)

数据来源:ICAP/RepoPx,一级交易商